바이낸스 아카데미 8 | Stochastic RSI

이 글은 바이낸스 아카데미의 Stochastic RSI Explained 글을 번역하고 정리한 글입니다.

Stochastic RSI Explained | Binance Academy

Stochastic RSI (줄여서 StochRSI)는 자산의 과매수/과매도 상태에 대해 알려주고, 현재 시장의 추세를 파악할 수 있도록 도와주는 지표입니다. 일반적인 RSI에서 파생되었으며, 오실레이터(Oscillator)이기 때문에 하나의 중간선을 기준으로 위/아래로 파동치는 형태를 띕니다.

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바이낸스 아카데미 4 | RSI 지표

▲ 일반적인 RSI에 대한 설명 

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StochRSI는 0.5를 기준으로, 0과 1 사이의 값을 가지게 됩니다. 
계산식은 다음과 같습니다.

StochRSI = (현재 RSI - 최저 RSI)/(최고 RSI - 최저 RSI)

최저/최고 RSI란 특정 기간동안의 최저/최고값을 의미하며, 일반적인 RSI와 마찬가지로 14일을 주로 사용합니다.
일봉에서는 지난 14일을, 1시간봉에서는 지난 14시간을 기준으로 계산된다는 의미입니다.
14 말고도 20 또한 많은 트레이더들이 사용하는 기간 세팅입니다.

0.2이하의 값은 과매도를 의미하며, 0.8이상의 값은 과매수를 의미합니다.
또한 0.5의 중간선을 기준으로 한 움직임 또한 중요한 정보를 제공하기도 합니다.
만일 StochRSI값이 0.5 이상의 값을 지속적으로 산출해내면, 이는 상승세가 지속됨을 의미하며, 0.8에 가까워질수록 더욱 강한 신호가 됩니다.
반대로 0.5이하의 값을 지속적으로 산출해낸다면, 하락세가 지속됨을 의미하며, 0.2에 가까워질수록 더욱 강한 신호가 됩니다.

StochRSI 예시 사진. 간혹 0~1의 값에 100을 곱하여 0~100의 값으로 보여주기도 한다.

StochRSI vs RSI

StochRSI와 RSI 둘 다 자산의 과매수/과매도 상태를 파악하는데 도움이 된다는 점에서는 비슷한 역할을 합니다.
다만 RSI는 StochRSI에 비해 비교적 천천히 움직이는 지표이며, 더 적은 수의 거래신호를 발생시킵니다.
StochRSI는 더 많은 수의 거래신호를 발생시키기 때문에, 트레이더에게 시장에 대한 인사이트를 더 자주 제공하며, 더 많은 매매기회 또한 제공할 수 있습니다.
주의해야할 점은, 더 많은 수의 거래신호를 발생시키는 만큼 False Signal 또한 비교적 많이 포함되어있을 수 있다는 점입니다. 이 때문에 이동평균을 StochRSI와 함께 사용하는 것이 더욱 안전하며, StochRSI를 제공하는 많은 차트에서는 기본적으로 3일 이동평균선 또한 포함되어있습니다.

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바이낸스 아카데미 1 | 이동 평균

▲ 이동평균선 (SMA/EMA) 설명